量化投资策略源码模型量化策略代码量化选股 量化择时量化资产配置财务指标选股研究系列成长股选股模型多因子选股模型事件驱动策略系列选股因子研究系列分析师荐股能力评定与跟踪利用分析师盈利预测数据挖掘投资机会...
量化投资策略源码模型量化策略代码量化选股 量化择时量化资产配置财务指标选股研究系列成长股选股模型多因子选股模型事件驱动策略系列选股因子研究系列分析师荐股能力评定与跟踪利用分析师盈利预测数据挖掘投资机会...
多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则卖出。基本概念 举一个简单的例子:如果有一批人参加马拉松,想要知道哪些人会跑到平均...
利用lstm预测上市公司股价,列举了常见改进精度的策略及源码,及常见问题的解决方式,在此基础上进行了模型的优化与改进。
因此,在量化投资中,不同的投资者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上,二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言,多因子选股模型有两种判断方法,一是...
因此,在量化投资中,不同的投资者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上,二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言,多因子选股模型有两种判断方法,一是...
七种量化选股模型【新增策略案例】
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。 量化选股策略总的来说可以分为两类:第一类是基本面选股,第二类是市场行为选股。 基本面选股 多因子模型、风格...
一、什么是多因子模型? 寻找那些对股票收益率最相关的影响因素,使用这些因素(因子或指标)来刻画股票收益...马科维茨论文:开创性地引入了均值和方差来定量刻画股票投资的收益和风险(被认为是量化交易策略的鼻...
股票量化投资框架体系 1.1 回测 实盘交易前,必须对量化交易策略进行回测和模拟,以确定策略是否有效,并进行改进和优化。作为一般人而言,你能想到的,一般都有人做过了。回测框架也如此。当前小白看到的主要有...
导语:本文介绍了LSTM的相关内容和在股票价格预测上的应用。 LSTM(Long Short Term Memory)是一种 特殊的RNN类型,同其他的RNNs相比可以更加方便地学习长期依赖关系,因此有很多人试图将其应用于 时间序列的预测...
因此,在量化投资中,不同的投资者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上,二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言,多因子选股模型有两种判断方法,一是...
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。个人微信:xingbuxing0807,有问题欢迎交流。法码三因子选股模型,有多少人可以跑赢法...
没错,正是由于这几位大神的杰出贡献,我们得到了量化因子的前身,APT模型,但是,这个模型并没有告诉我们应该如何确定因素。 因此,后面就衍生出了可以确定因素的多因子定价模型。 2.多因子定价模型 多因子...
声明:本文策略源码均来自掘金量化示例策略库,仅供参考! 一、股票策略 1.多因子选股 # coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals import numpy as np from...
标签: 多因子选股
基本面多因子选股策略的有效性,已在韩国、新加坡、我国香港等市场得到验证。 一本介绍以量化投资实现阿尔法收益的原理和途径的新书《阿尔法经济学:赢取资本超额收益的法则》,因被若干美国对冲基金经理推崇今年在...
第二阶段整理影响股票超额收益率的因子(特征),完成了基于CNN的多因子量化选股模型(本阶段选用的因子仅为基于价格计算的因子) 第三阶段改进上一阶段的模型结构,将财务因子数据与价格因子数据融合起来,一起对...
通达信量化AI选股源码是针对量化投资领域设计的一种程序代码,旨在帮助投资者通过基于人工智能算法实现更有效的股票选股策略。该源码包含了通过大数据分析、机器学习和其他相关技术,对股票市场进行深入研究和分析的...
量化投资百科 量化投资从理论提出距今已经有近50年的历史,但量化投资广泛为投资者熟悉还是自上世纪80年代开始。当时各类证券和期权类产品的丰富和交易量的大增,资本市场已经具备了前所未有的宽度,而另一侧面上...
在BigQuant人工智能量化投资平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略,今天我们就拿市值因子来练手,看看两个策略在2015-01-01到2016-12-31这两年时间各自的收益风险情形。 市值因子是国内股票市场能够带来超额...
标签: 交易模型
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但是少数年度的超预期带来的超额收益并不明显,可能对某些利用此原理进行事件驱动选股策略的收益有一定影响。 预期基本面因子 预期基本面因子主要分为预期估值因子和预期成长因子。 预期估值因子...
# 基础参数配置class conf:start_date = '2010-01-01'end_date='2017-01-20'# split_date 之前的数据用于训练,之后的数据用作效果评估split_date = '2015-01-01'# D.instruments: ...